[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 57 و 58 - ( مرداد و شهریور 1385 ) ::
جلد 6 شماره 57 و 58 صفحات 21-5 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل Garch برای تغییر پذیریهای قیمت نفت خام
امیرحسین خلیل زاده*، مسعود نیکوکار
چکیده:   (15456 مشاهده)
در تحقیقات اولیه روی تغییرپذیریهای پویا، پیش از تعیین یک مدل سری زمانی پارامتری، آنها را از بازده های دارایی پایه برآورد می کردند. یک روش ساده برای انجام این محاسبات که تغییرپذیری تاریخی نامیده می شد، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. در این روش، تغییرپذیری به وسیله انحراف استاندارد نمونه بازده ها روی یک بازه زمانی کوتاه محاسبه می شود اما چه بازه زمانی برای انجام محاسبات مناسب است؟ راه حل این مشکلات مدلARCH و تعمیم آن یعنی مدل GARCH بود که به ترتیب توسط رابرت انگل در سال 1982 و یکی از شاگردان برجسته او به نام تیم بولرسلو در سال 1986 ارائه شد. در این مقاله پس از معرفی مدل ARCH، به منظور نشان دادن کاربرد آن، تحلیلی بر قیمت نفت خام صورت گرفته است. داده ها، قیمتهای تک محموله روزانه نفت خام متوسط وست تگزاس هستند که در بازار بورس نیویورک (نایمکس) از ژانویه 1984 تا ژوئن 2005 معامله شده اند. این مثال به خوبی نشان می دهد که چگونه مدلهای ARCH برای مدل بندی تغییرات به کار می روند.
واژه‌های کلیدی: مدل ARCH، مدل GARCH، تغییرپذیری قیمت نفت خام
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1391/6/21 | انتشار: 1385/5/24
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


خلیل زاده امیرحسین، نیکوکار مسعود. مدل Garch برای تغییر پذیریهای قیمت نفت خام. مجله اقتصادي (دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي). 1385; 6 (57 و 58) :21-5

URL: http://ejip.ir/article-1-340-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 57 و 58 - ( مرداد و شهریور 1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410