|
مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی و کاربرد آن در سیستم پولی ایران
|
| محسن ابراهیمی*، نوشین شکری |
| ، ebrahimimo@yahoo.com |
|
|
چکیده: (7370 مشاهده) |
| در انواع مدل‌های خودرگرسیون و تصحیح خطای برداری، واکنش‌های آنی ابزار مناسبی در حسابداری اختلالات هستند. توابع واکنش آنی بر اساس ضرایب برآورد شده مدل ساخته می‌شوند. از آنجا که این ضرایب خود به نحو غیر دقیق برآورد شده‍‌اند، واکنش‌های آنی نیز با خطا برآورد می‌شوند، بنابراین لازم است فواصل اطمینان حول واکنش‌های آنی ایجاد و از آن طریق نااطمینانی موجود در ضرایب برآورد شده لحاظ گردد. این مطالعه به مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی در مدل تصحیح خطای برداری کامل غیر مقید و مقید با اعمال قیود صفر، با استفاده از روش‌های مختلف تک‌معادله و سیستمی در یک تحلیل تجربی برای سیستم پولی ایران می‌پردازد. نتایج کلی مطالعه نشان می‌دهد استراتژی‌های مختلف تصریح مدل به‌کار گرفته شده می‌توانند ابزار مدلسازی مناسبی در تحلیل واکنش‌های آنی باشند. مطابق نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی و توابع واکنش‌های آنی رسم شده و همچنین فواصل اطمینان تشکیل شده در مدل Subset VEC و مقایسه آنها در مدل اصلی VEC می‌توان بیان داشت کاربرد استراتژی‌های آماری تصریح مدل نااطمینانی برآوردها را کاهش می‌دهد چرا که پهنای فواصل اطمینان مدل‌های محدود شده از فاصله اطمینان مدل کامل کمتر شده است و نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی و توابع واکنش آنی نیز در جهت بهبود مدل اصلی بوده‌اند. |
|
| واژه‌های کلیدی: فواصل اطمینان خودگردان، توابع واکنش آنی، سیستم پولی ایران، روش تک‌معادله، روش سیستمی. |
|
|
متن کامل [PDF 430 kb]
(1896 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1394/2/9 | پذیرش: 1394/6/8 | انتشار: 1394/6/8
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
