|
بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانکهای اسلامی (مطالعه موردی: بانکهای توسعهای)
|
| امیدعلی عادلی*، نصراله فریدونی |
| دانشگاه ، oa.adeli@gmail.com oa.adeli@gmail.com |
|
|
چکیده: (4472 مشاهده) |
اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل است. این تحقیق در پی یافتن تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ تورم) بر روی ریسک نقدینگی بانکهای تخصصی (توسعهای) است. بدین منظور برای ارزیابی ریسک نقدینگی از نسبتهای نقدینگی استفاده شده است. نمونه شامل 4 بانک که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 80 الی 93 است. در این تحقیق برای اثبات ایستا بودن متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم‌یافته، و جهت اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی از آزمون (ARCH) و برای اندازهگیری نااطمینانی نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی از آزمون (GARCH–ARIMA) استفاده شده است. درنهایت بعد از تخمین مدل توسط (VAR) این نتیجه حاصل شد که اثر نااطمینانی (نرخ ارز، رشد اقتصادی) بر روی ریسک نقدینگی بانکهای تخصصی مثبت و معنیدار است، اما نااطمینانی نرخ تورم اثر مثبت و معنیداری بر روی ریسک نقدینگی نیست.
|
|
| واژه‌های کلیدی: مدیریت ریسک، ریسک نقدینگی، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم، نااطمینانی نرخ رشد اقتصادی. |
|
|
متن کامل [PDF 1160 kb]
(1450 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
