fa بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های اسلامی (مطالعه موردی: بانک‌های توسعه‌ای) تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه&shy;ای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آن&shy;ها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل است. این تحقیق در پی یافتن تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ تورم) بر روی ریسک نقدینگی بانک&shy;های تخصصی (توسعه&shy;ای) است. بدین منظور برای ارزیابی ریسک نقدینگی از نسبت&shy;های نقدینگی استفاده شده است. نمونه شامل 4 بانک که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 80 الی 93 است. در این تحقیق برای اثبات ایستا بودن متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم‌یافته، و جهت اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی از آزمون (</span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:8.0pt;">ARCH</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">) و برای اندازه&shy;گیری نااطمینانی نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی از آزمون (</span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:8.0pt;">GARCH</span></span><span dir="LTR">&ndash;</span><span dir="LTR"><span style="font-size:8.0pt;">ARIMA</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">) استفاده شده است. درنهایت بعد از تخمین مدل توسط (</span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:8.0pt;">VAR</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">) این نتیجه حاصل شد که اثر نااطمینانی (نرخ ارز، رشد اقتصادی) بر روی ریسک نقدینگی بانک&shy;های تخصصی مثبت و معنی&shy;دار است، اما نااطمینانی نرخ تورم اثر مثبت و معنی&shy;داری بر روی ریسک نقدینگی نیست.</span></span><br> &nbsp;</div> مدیریت ریسک, ریسک نقدینگی, نااطمینانی نرخ ارز, نااطمینانی تورم, نااطمینانی نرخ رشد اقتصادی. 87 113 http://ejip.ir/browse.php?a_code=A-10-811-1&slc_lang=fa&sid=1 امیدعلی عادلی oa.adeli@gmail.com oa.adeli@gmail.com 10031947532846002489 10031947532846002489 Yes دانشگاه نصراله فریدونی nasry.fereydooni@yahoo.com 10031947532846002490 10031947532846002490 No