TY - JOUR T1 - TT - مدلسازی و بررسی شوک‌های نفتی بر ادوار تجاری : رویکرد تصحیح خطای آستانه JF - ejip.ir JO - ejip.ir VL - 19 IS - 7 UR - http://ejip.ir/article-1-1115-fa.html Y1 - 2019 SP - 47 EP - 65 N2 - ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می­آید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام مهم­ترین منبع تأمین مالی در بودجه کشور است که فعالیت­های اقتصادی دیگر را به­طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از انجام این پژوهش مدلسازی و بررسی شوک­های نفتی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویای تصحیح خطا آستانه­ای طی سال­های 1396-1340می­باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که شوک­های قیمت نفت و دوره­های رکود و رونق در اقتصاد ایران به­صورت نامتقارن است و اثرات شوک­های قیمتی نفت بر ادوار تجاری ایران غیر خطی است. هم­چنین، ضرایب شاخص قیمت مصرف­کننده، نرخ ارز حقیقی و واردات صنعتی و شوک­های قیمتی نفت از نظر آماری معنادار بوده و از عوامل موثر در ادوار تجاری اقتصاد ایران می­باشند. شوک­های مثبت قیمت نفت به­طور موقت باعث رشد و رونق ادوار تجاری و شوک­های منفی قیمت نفت به­طور موقت باعث افزایش رکود می­شوند. M3 ER -