هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تکانههای نفتی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار منتخب جهان میباشد. در این راستا، با استفاده از مدل رگرسیونی دادههای تابلویی به بررسی تأثیر تکانههای نفتی و همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرختورم، حجم تجارت و نرخواقعی بهره بر بازده سهام شرکتهای فعال در بورسهای اوراق بهادار منتخب جهان شامل ایران، مالزی، سنگاپور، کرهجنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امارات، ژاپن و آمریکا طی دوره (1389-1380) (2010-2001) پرداخته شد. نتایج نشان داد که تکانههای قیمتی و درآمدی تأثیر معناداری بر بازده سهام این کشورها ندارد.
Shahraki M, Nouri E, Mahmoudzadeh M. The Impact of Oil Shocks on Selected Stock Market Returns . 3 2012; 12 (9 and 10) :47-60 URL: http://ejip.ir/article-1-479-fa.html
شهرکی مهدیه، ابونوری اسمعیل، محمودزاده محمود. تأثیر تکانههای نفتی بر بازده بازارهای بورس اوراق بهادار منتخب جهان با تأکید بر بورس اوراقبهادار تهران . مجله اقتصادي (دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي). 1391; 12 (9 و 10) :47-60