TY - JOUR T1 - TT - مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین‎بانکی JF - ejip.ir JO - ejip.ir VL - 18 IS - 11 UR - http://ejip.ir/article-1-1069-fa.html Y1 - 2019 SP - 51 EP - 76 N2 - بازار بین‎بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می‎کنند که از یک سو نقش مهمی ‎‎در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می‎کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی ‎شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می‎دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو[1] از بانکی به سایر سیستم‎های بانکداری می‎شود و از این‌ رو ریسک بحران‎های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت[2] را به وجود می‎آورد. علی‌رغم نقش نظم‎دهنده بازار بین‎بانکی در زمینه‌ بانک‎ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می‎شود. لازم به ذکر است بازار بین‎بانکی برای هر کشوری می‎تواند شامل بازار بین‌بانکی داخلی و بازار بین‌بانکی بین‎المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می‎کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین‎بانکی، زیان‎های بالقوه ناشی از سرایت ‎را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی‎سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم. [1]. domino [2]. Contagion Risk M3 ER -