|
تاثیر تکانه های نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری
|
| سیداحمد ابراهیمی*، علیرضا عرفانی |
| بانک مسکن ، ahmadebrahimi@semnan.ac.ir |
|
|
چکیده: (3118 مشاهده) |
| تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک‌ها‌‌‌‌ست، که بانک‌ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می‌دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک‌ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی‌شان را کاهش می‌دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها تاثیر گذارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی‌ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال‌های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می‌پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد‌سنجی الگوی خود توضیح برداری (VAR) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می‌شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است. |
|
| واژه‌های کلیدی: فیلتر هودریک - پرسکات، سر رسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول |
|
|
متن کامل [PDF 986 kb]
(1030 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
